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New PDF release: Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures

By Michael Berendes

ISBN-10: 3322976904

ISBN-13: 9783322976901

ISBN-10: 3824460750

ISBN-13: 9783824460755

Der Autor entwickelt ein Konzept zur Bewertung des Bund destiny Kontraktes. Wesentliche Eigenschaften der Preiskomponenten werden in einer umfassenden examine und in einer empirischen Studie diskutiert.

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Sandmann, K. (1991), S. 70. Vgl. Ritchken, P. K. Boenawan (1990), S. 259 ff. Da in jedem Zeitpunkt n gilt, daB Pi(n,n+l)

Diese Prazisierung orientiert sich an den KontraktspezifIkationen von Commodity-Futures und wird bereits von Boyle42 verwendet. Die KontraktspezifIkationen einiger Commodity-Futures, wie beispielsweise die des an der Minneapolis Grain Exchange gehandelten Hard Red Spring Wheat Futures beinhalten Timing Optionen43 . Bei Financial Futures fIndet sie sich ausschlieBlich in den KontraktspezifIkationen des Treasury Bond Futures. Dort allerdings ist die Timing Option, wie bereits ausgefuhrt, verknupft mit der End-of-the-Month Option und der Wild Card Option.

In t= 1 wird die Position glattgestellt. Diese Strategie verlangt in t=O keine Ein- oder Auszahlung, so daB zur Vermeidung von Arbitrage in t=1 einem positiven Ergebnis in einem Zustand ein negatives Ergebnis in dem anderen Zustand gegeniiberstehen muS. Hinreichend zur Sicherung der Arbitragefreiheit ist die obige Bedingung erst in der modifizierten Form P 1(I,t) - FPo(1,t) P o(1,t) - FPo(1,t) t=2, ... T, =c

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Analyse der Preiskomponenten von Anleihe-Futures by Michael Berendes


by Steven
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